Comunicat al Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiarǎ

În data de 13 decembrie 2016, a avut loc şedinţa ordinarǎ a Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiarǎ (CNSF).

Potrivit atribuțiilor de a adopta recomandări și, respectiv, opinii consultative, pe perioada tranzitorie până la operaţionalizarea structurii inter-instituţionale de coordonare în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar naţional (art.126¹ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările şi completările ulterioare), Comitetul a evaluat amortizoarele de capital ce pot fi aplicate instituţiilor de credit. Totodată, pe agenda reuniunii s-au aflat subiecte referitoare la reciprocitatea măsurilor macroprudențiale adoptate de alte state membre și evaluarea semnificației țărilor terțe pentru sectorul bancar românesc în ceea ce privește recunoașterea și stabilirea ratelor amortizoarelor anticiclice de capital.

• În privința amortizoarelor de capital, membrii CNSF au adoptat Recomandarea CNSF nr. 3/13.12.2016 prin care se recomandă Băncii Naţionale a României, în calitate de autoritate competentă, să impună instituţiilor de credit următoarele cerințe:
• În privința reciprocității măsurilor macroprudențiale adoptate de alte state membre, s-au stabilit următoarele:
• Ca urmare a Recomandării CERS/2015/1 privind recunoașterea și stabilirea ratelor amortizoarelor anticiclice pentru expunerile față de țări terțe, CNSF a stabilit metodologia de identificare a statelor terțe semnificative[2] la nivelul sectorului bancar românesc. Pentru armonizarea cu cadrul european, aceasta are la bază procedura aplicată de CERS, fiind completată cu o serie de indicatori suplimentari pentru a asigura robustețea rezultatelor obținute.

a) menținerea amortizorului anticiclic de capital la nivelul de 0 la sută

Această recomandare are în vedere faptul că, în prezent[1], evoluția creditului și a îndatorării sectorului neguvernamental nu evidenţiază presiuni semnificative din perspectiva îndatorării sectorului privat.

b) aplicarea unui amortizor situat la un nivel de 1 la sută din valoarea totală a expunerii la risc pentru toate instituțiile de credit identificate ca având un caracter sistemic

Instituțiile de credit identificate ca având un caracter sistemic în conformitate cu metodologia armonizată cu prevederile Ghidului Autorității Bancare Europene privind criteriile de stabilire a condiţiilor de aplicare a articolului 131 alineatul (3) din Directiva 2013/36/EU (CRD) în ceea ce priveşte evaluarea altor instituţii de importanţă sistemică (O-SII), pe baza datelor raportate la 30.06.2016, sunt: Banca Comercială Română S.A. (nivel consolidat), BRD - Groupe Societe Generale S.A. (nivel consolidat), UniCredit Bank S.A. (nivel consolidat), Raiffeisen Bank S.A. (nivel consolidat), Alpha Bank România S.A. (nivel individual), Bancpost S.A. (nivel individual), Piraeus Bank S.A. (nivel individual), Banca Transilvania S.A. (nivel consolidat), CEC Bank S.A. (nivel individual), Garanti Bank S.A. (nivel individual) și OTP Bank S.A. (nivel consolidat).

c) dezactivarea amortizorului pentru riscul sistemic

Având în vedere condițiile macroeconomice și financiare favorabile, precum și diminuarea riscurilor de contagiune survenite pe canalul extern, se recomandă ca Banca Națională a României să dezactiveze amortizorul de risc sistemic de 1 la sută, începând cu data de 1 martie 2017.

Se estimează că utilizarea acestor instrumente macroprudenţiale nu va implica aport de capital, în acest moment, în cazul instituţiilor de credit din România, în condițiile în care acestea dispun deja de rezerve proprii consistente care acoperă într-o măsură suficientă cerințele de capital aplicabile în anul 2017.

• neaplicarea prin reciprocitate voluntară a măsurii macroprudențiale adoptate de Estonia (stabilirea amortizorului pentru risc sistemic la 1 la sută, aplicabil tuturor expunerilor situate în Estonia - Recomandarea CERS/2016/4), având în vedere faptul că instituțiile de credit din România au expuneri nesemnificative față de acest stat;
• întrucât, în prezent, la nivelul României nu există o autoritate desemnată pentru art. 458 din Regulamentul UE 575/2013 (CRR), iar aplicarea prin reciprocitate voluntară a măsurii macroprudențiale adoptate de Belgia (majorarea ponderii de risc cu 5 puncte procentuale aplicată expunerilor situate în Belgia, constituite din credite ipotecare garantate cu bunuri imobiliare ale instituțiilor de credit care utilizează abordarea bazată pe ratinguri interne – Recomandarea CERS 2016/3) poate fi realizată doar în baza art. 458 din CRR, s-a hotărât luarea unei decizii privind această măsură după adoptarea Legii privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național și operaționalizarea Comitetului Național pentru Supraveghere Macroprudențială (CNSM).

În prezent, rezultatele analizelor derulate nu indică existența vreunei țări terțe semnificative în ceea ce privește recunoașterea și stabilirea ratelor amortizoarelor anticiclice pentru sectorul bancar românesc.

CNSF va emite periodic recomandări privind aplicarea amortizoarelor de capital în România. De asemenea, Banca Națională a României va monitoriza periodic expunerile instituțiilor de credit către țările UE și țările terțe, urmând a propune măsurile care se impun dacă aceste expuneri devin semnificative.

---

[1] conform datelor disponibile la 30 iunie 2016

[2] țări terțe faţă de care sectorul bancar deţine expuneri semnificative